时 间：2024年5月17日 10:00 - 11:00
地 点：普陀校区理科大楼A1414
报告人：张奇复旦大学教授
主持人：钱林义华东师范大学教授
摘 要：
In this talk, I will introduce the solvability and regularity results on degenerate backward stochastic partial differential equation and its connection with forward backward stochastic differential equation. The stochastic Black-Scholes formula is a linear case of such connection. In the application, the coefficients of mathematical finance model could be random and the technical conditions are not needed.
报告人简介：
张奇，理学博士，复旦大学数学科学学院教授，博士生导师，金融数学与控制科学系系主任。2007年毕业于山东大学数学学院（与英国拉夫堡大学联合培养），2008年在英国拉夫堡大学从事博士后研究工作，同年入职复旦大学数学科学学院。主要研究领域为倒向随机微分方程、随机偏微分方程、随机控制理论。