时 间：2021年5月7日（周五）13:00-14:00
地 点：腾讯会议ID：794 298 622
题 目：The rate of convergence of the discretization error for stochastic integrals
主讲人：王汉超 山东大学金融研究院副教授
主持人：徐方军教授
摘 要：
Many papers have been devoted to studying the rate of convergence of the numerical scheme for stochastic integrals. In this talk, I will introduce two results of mine in this field. The first one is on the rate of convergence of the Euler scheme for a stochastic differential equation driven by pure jump Ito semimartingales. The other one is on the discretization error of double stochastic integrals in the Skorohod sense. Since the difference between local martingales with jumps and pure jump local martingales, these two results are quite different.
报告人简介：
王汉超，山东大学青年学者未来计划入选者。2011年于浙江大学大学数学系概率论与数理统计专业博士毕业。 2011—2013年在浙江大学物理系从事博士后研究，2013—2015年获香江学者计划资助，在香港中文大学统计系从事博士后研究。2016年加入山东大学。王汉超主要从事概率极限理论及其应用的研究。特别在随机过程弱收敛，金融统计与计量经济等领域发表了若干文章。与林正炎教授合作，在新加坡世界科技出版社出版专著 Weak Convergence and Its Applications， 近几年来，在Stochastic Processes and their Application， Journal of Theoretical Probability, Journal of Econometrics等学术期刊上发表论文十余篇。主持国家自然科学基金两项。